正向套利具體是指期貨和現貨的價格高于無套利區間的上限，投資者在期貨賣出的同時買入相同數量的現貨，等到期貨和現貨的價格回到無套利區間后，將手中的現貨和期貨同時進行平倉操作，然后獲得套利收益行為這就是正向套利。正向套利的基礎是建立在期貨市場的一個合約出現了價格上的順差。

1、投資人從市場中借入和期貨合約時間期限完全相同的資金，且應該滿足一定的數量；

2、按照市場價格，投資人買入數量相同的成分股和對應的期貨，成分股的價值和期貨價值此時不一定相同；

3、根據對應時間的期貨價格，賣出數量相同但是價值不同的期貨合約；

4、按期貨合約到期時的現貨價格，將投資人手中的成分股全部賣出；

5、投資人償還最初借貸的資金和對應的利息。